PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с EQAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с EQAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index. ROE is actively managed, while EQAL is passively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 24.33% for EQAL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for EQAL.

Доходность

Сравнение доходности ROE и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у EQAL с доходностью 12.35%.

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQAL

1 день
-0.73%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.33%
3 года*
15.37%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и EQAL

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.35%11.05%11.38%2.52%

Correlation

The correlation between ROE and EQAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between ROE and EQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и EQAL

Секторы
ROE
EQAL

Технологии

36.1%
14.8%

Финансовые услуги

11.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
7.2%

Промышленность

9.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.7%

Здравоохранение

8.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.1%

Энергетика

3.5%
9.1%

Коммунальные услуги

1.9%
7.9%

Недвижимость

1.9%
9.1%

Сырьевые материалы

1.8%
8.0%

Технологии

ROE
36.1%
EQAL
14.8%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
EQAL
9.4%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
EQAL
7.2%

Промышленность

ROE
9.8%
EQAL
9.5%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
EQAL
7.7%

Здравоохранение

ROE
8.7%
EQAL
9.4%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
EQAL
8.1%

Энергетика

ROE
3.5%
EQAL
9.1%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
EQAL
7.9%

Недвижимость

ROE
1.9%
EQAL
9.1%

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
EQAL
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA
Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE

Доходность на риск

ROE vs. EQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEEQALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.99

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.85

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.66

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

12.89

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. EQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа EQAL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEEQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.99

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.51

+0.88

Просадки

Сравнение просадок ROE и EQAL

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и EQAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEEQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-40.44%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-6.67%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.73%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.10%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.89%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и EQAL

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEEQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.05%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

8.61%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.30%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

17.28%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.88%

-3.10%

Сравнение комиссий ROE и EQAL

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EQAL в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и EQAL

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EQAL в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.64%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and EQAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to EQAL (3.05%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs EQAL's -40.44%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 24.33% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 24.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

EQAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.94% for ROE.

ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while EQAL is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Astoria and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.20% for EQAL.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и EQAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор