PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с EQAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с EQAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL).

ROE и EQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и EQAL

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		5.48%11.05%11.38%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью 5.48%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQAL

1 день
0.31%
1 месяц
-4.00%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с VONG

Сравнение комиссий ROE и EQAL

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EQAL в 0.20%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Доходность на риск

ROE vs. EQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEEQALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.54

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.41

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

6.59

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. EQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQAL равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEEQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.48

+0.49

Корреляция

Корреляция между ROE и EQAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и EQAL

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EQAL в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.75%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%

Просадки

Сравнение просадок ROE и EQAL

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и EQAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEEQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-40.44%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-13.61%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-5.15%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и EQAL

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEEQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.75%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.52%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

18.05%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.29%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.89%

-2.99%