- CUSIP
- 25434V831
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 23 февр. 2022 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции DUHP — $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) показал доход в 9.06% с начала года и 20.36% за последние 12 месяцев.
DFA Dimensional US High Profitability ETF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DUHP по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DUHP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 1.50% | -6.05% | 6.45% | 5.70% | 0.02% | 9.06% | ||||||
| 2025 | 3.05% | 1.23% | -5.76% | -1.39% | 4.96% | 4.02% | 1.52% | 1.99% | 2.87% | 0.48% | 0.18% | 0.25% | 13.77% |
| 2024 | 1.89% | 5.11% | 3.42% | -4.90% | 3.73% | 2.93% | 1.78% | 3.07% | 1.82% | -1.17% | 5.73% | -4.81% | 19.49% |
| 2023 | 4.96% | -2.78% | 2.94% | 0.12% | -1.75% | 7.70% | 2.94% | -0.48% | -5.07% | -1.99% | 8.26% | 5.46% | 21.11% |
| 2022 | 1.92% | 3.72% | -6.27% | -0.28% | -8.32% | 8.80% | -3.92% | -8.96% | 10.45% | 7.47% | -4.76% | -2.56% |
Метрики бенчмарка
DFA Dimensional US High Profitability ETF has an annualized alpha of 1.04%, beta of 0.91, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.09%) than losses (92.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.94, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 93.09%
- Участие в снижении
- 92.65%
Комиссия
Комиссия DUHP составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUHP имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DUHP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 13.52 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Dimensional US High Profitability ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.39 | $0.38 | $0.43 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Dimensional US High Profitability ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Dimensional US High Profitability ETF показал максимальную просадку в 20.05%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Dimensional US High Profitability ETF составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.05%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 9mo 3d | 1y 3moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.86%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.99%март 2026 г. | 1mo 16d | 18d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.84%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 4d | 4moавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.58%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| DUHP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -56.78% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.10% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -18.90% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.74% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.72% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DUHP
Добавьте DFA Dimensional US High Profitability ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUHP