Сравнение DUHP с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
DUHP и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и AVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.33% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.33%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и AVUS
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUHP vs. AVUS — Ранг доходности на риск
DUHP
AVUS
Сравнение DUHP c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.74 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.73 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 8.49 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и AVUS
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности AVUS в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и AVUS
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и AVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -37.04% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -13.01% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.62% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.21% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.64% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и AVUS
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.11% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.35% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 9.74% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 18.81% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.32% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.04% | -4.62% |