Сравнение DUHP с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
DUHP и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUHP или AVUS.
Основные характеристики
| DUHP | AVUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 23.09% |
| Дох-ть за 1 год | 31.01% | 32.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 15.77 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 12.76% |
| Макс. просадка | -20.05% | -37.04% |
| Текущая просадка | -1.39% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между DUHP и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и AVUS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUHP показывает доходность 22.63%, а AVUS немного выше – 23.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и AVUS
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUHP c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и AVUS
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AVUS в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.21% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.24% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и AVUS
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и AVUS
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 3.18%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.