PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 19.22%/yr vs 22.35%/yr for AVUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

DUHP

1 день
-0.41%
1 месяц
6.00%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.36%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.06%13.77%19.49%21.11%-2.56%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-5.92%

Correlation

The correlation between DUHP and AVUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DUHP and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и AVUS

Секторы
DUHP
AVUS

Технологии

34.0%
27.5%

Промышленность

15.5%
11.5%

Здравоохранение

13.0%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.8%

Финансовые услуги

9.4%
15.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.8%

Энергетика

2.3%
7.4%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Сырьевые материалы

0.6%
2.7%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

DUHP
34.0%
AVUS
27.5%

Промышленность

DUHP
15.5%
AVUS
11.5%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
AVUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
AVUS
11.8%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
AVUS
15.2%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
AVUS
4.4%

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
AVUS
9.8%

Энергетика

DUHP
2.3%
AVUS
7.4%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
AVUS
2.5%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
AVUS
2.7%

Недвижимость

DUHP

-

AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

DUHP vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.68

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.66

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.14

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

18.85

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.80

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DUHP и AVUS

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-37.04%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.85%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-19.74%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.46%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.09%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.72%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и AVUS

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.52%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.98%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.00%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

12.15%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.29%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.85%

-4.61%

Сравнение комиссий DUHP и AVUS

DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и AVUS

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DUHP and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to DUHP (2.52%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.35% vs 19.22% for DUHP. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.35% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.91% for AVUS.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор