Сравнение DUHP с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DUHP и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUHP или DFUS.
Основные характеристики
| DUHP | DFUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 25.80% |
| Дох-ть за 1 год | 31.01% | 34.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.98 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 12.62% |
| Макс. просадка | -20.05% | -24.62% |
| Текущая просадка | -1.39% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между DUHP и DFUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и DFUS
С начала года, DUHP показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 25.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и DFUS
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUHP c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и DFUS
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DFUS в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.21% | 1.51% | 1.10% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и DFUS
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и DFUS
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 3.18%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.