PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 19.22%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

DUHP

1 день
-0.41%
1 месяц
6.00%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.36%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.06%13.77%19.49%21.11%-2.56%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-9.31%

Correlation

The correlation between DUHP and DFUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DUHP and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и DFUS

Секторы
DUHP
DFUS

Технологии

34.0%
17.4%

Промышленность

15.5%
9.5%

Здравоохранение

13.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.0%

Финансовые услуги

9.4%
20.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
23.5%

Энергетика

2.3%
5.3%

Коммунальные услуги

1.0%
3.0%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

DUHP
34.0%
DFUS
17.4%

Промышленность

DUHP
15.5%
DFUS
9.5%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
DFUS
4.1%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
DFUS
13.0%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
DFUS
20.2%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
DFUS
2.6%

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
DFUS
23.5%

Энергетика

DUHP
2.3%
DFUS
5.3%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
DFUS
3.0%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
DFUS
1.1%

Недвижимость

DUHP

-

DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHGDUHP с QULL
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DUHP vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.35

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.22

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.21

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

14.70

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.35

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.79

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DUHP и DFUS

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-24.62%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.96%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-19.44%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.66%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.82%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.95%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и DFUS

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.52%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.07%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

9.18%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

12.23%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.21%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.21%

-0.97%

Сравнение комиссий DUHP и DFUS

DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и DFUS

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DUHP and DFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to DUHP (2.52%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 19.22% for DUHP. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.83% for DFUS.

Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор