Сравнение DUHP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DUHP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUHP или SPY.
Основные характеристики
| DUHP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 31.01% | 33.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 12.07% |
| Макс. просадка | -20.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.39% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между DUHP и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и SPY
С начала года, DUHP показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и SPY
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUHP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и SPY
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.21% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и SPY
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и SPY
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 3.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.