Сравнение DUHP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DUHP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUHP или SPY.
Корреляция
Корреляция между DUHP и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и SPY
Основные характеристики
DUHP:
1.75
SPY:
1.95
DUHP:
2.46
SPY:
2.60
DUHP:
1.31
SPY:
1.36
DUHP:
2.70
SPY:
2.98
DUHP:
8.53
SPY:
12.44
DUHP:
2.40%
SPY:
2.02%
DUHP:
11.73%
SPY:
12.89%
DUHP:
-20.05%
SPY:
-55.19%
DUHP:
-2.38%
SPY:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.27%.
DUHP
2.81%
1.73%
8.66%
19.75%
N/A
N/A
SPY
2.27%
0.73%
10.73%
24.55%
14.69%
13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и SPY
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUHP и SPY
DUHP
SPY
Сравнение DUHP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и SPY
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.10% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и SPY
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и SPY
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 3.23%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.