PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DUHP is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 19.70%/yr vs 22.58%/yr for SPY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-9.26%

Correlation

The correlation between DUHP and SPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between DUHP and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и SPY

Секторы
DUHP
SPY

Технологии

34.0%
35.9%

Промышленность

15.5%
7.8%

Здравоохранение

13.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.3%

Финансовые услуги

9.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.3%

Энергетика

2.3%
3.6%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

DUHP
34.0%
SPY
35.9%

Промышленность

DUHP
15.5%
SPY
7.8%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
SPY
11.3%

Энергетика

DUHP
2.3%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
SPY
1.8%

Недвижимость

DUHP

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHGDUHP с QULL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DUHP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.42

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.29

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.22

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

14.99

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.42

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DUHP и SPY

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-55.19%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.88%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-18.76%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-9.05%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и SPY

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.79%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.91%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.82%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.05%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.93%

-1.70%

Сравнение комиссий DUHP и SPY

DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и SPY

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DUHP and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.58% vs 19.70% for DUHP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.58% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DUHP and SPY have nearly identical dividend yields, around 0.97%.

DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор