PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с DFLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 19.70%/yr vs 19.86%/yr for DFLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 16.80%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и DFLV

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.10%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%

Correlation

The correlation between DUHP and DFLV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between DUHP and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и DFLV

Секторы
DUHP
DFLV

Технологии

34.0%
12.5%

Промышленность

15.5%
13.5%

Здравоохранение

13.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.5%

Финансовые услуги

9.4%
21.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.5%

Энергетика

2.3%
15.2%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.6%
7.0%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

DUHP
34.0%
DFLV
12.5%

Промышленность

DUHP
15.5%
DFLV
13.5%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
DFLV
13.8%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
DFLV
7.5%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
DFLV
21.1%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
DFLV
4.7%

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
DFLV
4.5%

Энергетика

DUHP
2.3%
DFLV
15.2%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
DFLV

-

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
DFLV
7.0%

Недвижимость

DUHP

-

DFLV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHGDUHP с QULL
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с SCHDDFLV с DFVX

Доходность на риск

DUHP vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPDFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.15

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.36

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

6.43

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

22.59

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа DFLV равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPDFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.15

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.17

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DUHP и DFLV

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и DFLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-16.80%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-5.48%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-16.80%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.07%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.56%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и DFLV

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеют волатильность 2.51% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.61%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.10%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.22%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.20%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.20%

+2.03%

Сравнение комиссий DUHP и DFLV

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и DFLV

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFLV в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and DFLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLV has higher volatility (2.61%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs DFLV's -16.80%.

On 3-year performance, DFLV leads with 19.86% vs 19.70% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 19.86% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

DFLV has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.97% for DUHP.

DUHP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.22% for DFLV.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и DFLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор