PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с FEQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, DUHP returned 19.22%/yr vs 17.81%/yr for FEQIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUHP показывает доходность 9.06%, а FEQIX немного ниже – 8.62%.

DUHP

1 день
-0.41%
1 месяц
6.00%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.36%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQIX

1 день
0.53%
1 месяц
0.97%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.84%
1 год
22.16%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и FEQIX

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.06%13.77%19.49%21.11%-2.56%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		8.62%18.96%15.34%10.62%-0.57%

Correlation

The correlation between DUHP and FEQIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between DUHP and FEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с SCHGDUHP с QULL
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Доходность на риск

DUHP vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPFEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.40

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.44

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.53

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

14.26

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.40

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.51

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DUHP и FEQIX

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и FEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-62.38%

+42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.48%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-13.18%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.54%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.01%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.60%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и FEQIX

DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеют волатильность 2.52% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.41%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.25%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

9.55%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

13.47%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.50%

+0.74%

Сравнение комиссий DUHP и FEQIX

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и FEQIX

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FEQIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.63%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and FEQIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUHP has higher volatility (2.52%) compared to FEQIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs FEQIX's -62.38%.

FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и FEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор