Сравнение DUHP с FEQIX
DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, DUHP returned 18.05%/yr vs 17.78%/yr for FEQIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и FEQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 9.32%.
DUHP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEQIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам DUHP и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 7.81% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -0.03% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 9.32% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -0.84% |
Correlation
The correlation between DUHP and FEQIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between DUHP and FEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUHP vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
DUHP
FEQIX
Сравнение DUHP c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUHP | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.45 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 13.92 | -5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUHP и FEQIX
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и FEQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUHP | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -62.38% | +42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.48% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -13.18% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.95% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.00% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.60% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и FEQIX
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DUHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUHP | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 2.79% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 7.39% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 9.69% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.45% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.45% | +0.86% |
Сравнение комиссий DUHP и FEQIX
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и FEQIX
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FEQIX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 0.93% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.60% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Часто задаваемые вопросы
DUHP and FEQIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUHP has higher volatility (4.66%) compared to FEQIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs FEQIX's -62.38%.
FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUHP и FEQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор