Сравнение DUHP с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 3.19%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и FEQIX
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
DUHP vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
DUHP
FEQIX
Сравнение DUHP c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.86 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.81 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 8.81 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.32 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и FEQIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и FEQIX
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FEQIX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и FEQIX
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -62.38% | +42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.05% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.72% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.04% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.27% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и FEQIX
DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DUHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.96% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 7.28% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 14.38% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 13.49% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.50% | +0.92% |