Сравнение ROE с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
ROE и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.75% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
ROE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и CDC
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
ROE vs. CDC — Ранг доходности на риск
ROE
CDC
Сравнение ROE c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.33 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.23 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 4.90 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ROE и CDC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и CDC
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.13% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и CDC
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -21.37% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.27% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -3.07% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.14% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.84% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и CDC
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.97% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.03% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 13.63% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 12.56% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 13.22% | +2.69% |