PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с VSS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.30%/yr vs 8.49%/yr for VSS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RODM charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 9.30% против 8.49% соответственно.

RODM

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.78%
1 год
26.14%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.30%

VSS

1 день
0.50%
1 месяц
0.08%
С начала года
10.04%
6 месяцев
12.05%
1 год
24.95%
3 года*
15.73%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.24%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.04%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between RODM and VSS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.84

The correlation between RODM and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и VSS

Секторы
RODM
VSS

Финансовые услуги

25.9%
14.2%

Промышленность

16.6%
19.9%

Технологии

10.8%
13.9%

Здравоохранение

8.9%
4.3%

Энергетика

6.8%
8.4%

Сырьевые материалы

6.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.0%

Коммунальные услуги

4.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.7%

Недвижимость

3.5%
7.2%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
VSS
14.2%

Промышленность

RODM
16.6%
VSS
19.9%

Технологии

RODM
10.8%
VSS
13.9%

Здравоохранение

RODM
8.9%
VSS
4.3%

Энергетика

RODM
6.8%
VSS
8.4%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
VSS
16.0%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
VSS
7.3%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
VSS
2.0%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
VSS
3.6%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
VSS
2.7%

Недвижимость

RODM
3.5%
VSS
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

RODM vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.51

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.10

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.03

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

7.61

+6.61

RODM vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и VSS

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-43.51%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.62%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-15.73%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-33.93%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-43.51%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.05%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-9.63%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.09%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VSS

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.52%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

13.55%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

15.60%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

16.59%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.30%

-2.09%

Сравнение комиссий RODM и VSS

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VSS

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VSS в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.77%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.08%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

RODM and VSS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (6.52%) compared to RODM (3.54%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.30% vs 8.49% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.30% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

VSS has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.77% for RODM.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.07% for VSS.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор