PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. RODM is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, RODM returned 25.55% vs 29.67% for VMAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 13.67%.

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и VMAX

2026 (YTD)202520242023
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%4.92%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between RODM and VMAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between RODM and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и VMAX

Секторы
RODM
VMAX

Финансовые услуги

25.9%
33.3%

Промышленность

16.7%
5.6%

Технологии

10.5%
10.8%

Здравоохранение

9.1%
11.0%

Энергетика

6.6%
12.3%

Сырьевые материалы

6.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.7%

Коммунальные услуги

4.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.9%

Недвижимость

3.6%
4.3%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
VMAX
33.3%

Промышленность

RODM
16.7%
VMAX
5.6%

Технологии

RODM
10.5%
VMAX
10.8%

Здравоохранение

RODM
9.1%
VMAX
11.0%

Энергетика

RODM
6.6%
VMAX
12.3%

Сырьевые материалы

RODM
6.3%
VMAX
2.8%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.9%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
VMAX
6.7%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
VMAX
5.7%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.1%
VMAX
3.9%

Недвижимость

RODM
3.6%
VMAX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Доходность на риск

RODM vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.43

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.31

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

6.05

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

21.27

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.41

-0.89

Просадки

Сравнение просадок RODM и VMAX

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-19.05%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-4.93%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.56%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.40%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VMAX

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.78%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.78%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.26%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

15.45%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.45%

-0.21%

Сравнение комиссий RODM и VMAX

И RODM, и VMAX имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VMAX

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VMAX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RODM and VMAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.06%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs 25.55% for RODM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM and VMAX have the same expense ratio: 0.29% per year.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.88% for VMAX.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор