Сравнение RODM с VMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford US Value ETF (VMAX).
RODM и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RODM и VMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RODM и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 4.92% |
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 4.27%.
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и VMAX
И RODM, и VMAX имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
RODM vs. VMAX — Ранг доходности на риск
RODM
VMAX
Сравнение RODM c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RODM | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.09 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.56 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.50 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 7.27 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RODM | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.09 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.21 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между RODM и VMAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и VMAX
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VMAX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и VMAX
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RODM | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -19.05% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -13.38% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.91% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -2.72% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.76% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и VMAX
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RODM | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.97% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 9.83% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 18.40% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 15.80% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.80% | -0.59% |