PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RODM с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с UMMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RODM is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, RODM returned 19.39%/yr vs 18.25%/yr for UMMA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности RODM и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%15.76%-14.22%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between RODM and UMMA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between RODM and UMMA shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RODM и UMMA

Секторы
RODM
UMMA

Финансовые услуги

26.7%
0.0%

Промышленность

16.2%
12.1%

Здравоохранение

10.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.3%

Технологии

6.8%
48.2%

Сырьевые материалы

5.4%
8.8%

Энергетика

5.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.0%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

3.4%
0.4%

Финансовые услуги

RODM
26.7%
UMMA
0.0%

Промышленность

RODM
16.2%
UMMA
12.1%

Здравоохранение

RODM
10.8%
UMMA
14.8%

Потребительский защитный сектор

RODM
7.8%
UMMA
5.0%

Потребительский циклический сектор

RODM
7.1%
UMMA
7.3%

Технологии

RODM
6.8%
UMMA
48.2%

Сырьевые материалы

RODM
5.4%
UMMA
8.8%

Энергетика

RODM
5.3%
UMMA
2.4%

Коммуникационные услуги

RODM
5.2%
UMMA
1.0%

Коммунальные услуги

RODM
4.5%
UMMA

-

Недвижимость

RODM
3.4%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

RODM vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.58

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.13

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.53

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

8.94

+4.73

RODM vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и UMMA

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-34.17%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-14.93%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-18.73%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-10.26%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.68%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.21%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и UMMA

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 2.72%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

9.91%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

21.42%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

23.81%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

21.23%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

21.23%

-6.26%

Сравнение комиссий RODM и UMMA

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и UMMA

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RODM and UMMA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, RODM leads with 19.39% vs 18.25% for UMMA. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RODM has performed better with a 19.39% return vs 18.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.99% for UMMA.

They also come from different issuers: Hartford and Wahed. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.65% for UMMA.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор