PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

RODM и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.48% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий RODM и SPDW

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

RODM vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.80

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.46

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.77

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

10.76

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.80

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между RODM и SPDW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и SPDW

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок RODM и SPDW

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-60.02%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.55%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-30.21%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-34.98%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-7.11%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-13.01%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.97%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и SPDW

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.85%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

11.62%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.61%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.27%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.16%

-1.95%