PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с QYLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.24%/yr vs 9.92%/yr for QYLD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности RODM и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 9.24% против 9.92% соответственно.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between RODM and QYLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.53

The correlation between RODM and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и QYLD

Секторы
RODM
QYLD

Финансовые услуги

25.9%
0.2%

Промышленность

16.6%
2.6%

Технологии

10.8%
58.7%

Здравоохранение

8.9%
3.7%

Энергетика

6.8%
0.5%

Сырьевые материалы

6.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
14.3%

Коммунальные услуги

4.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.4%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
QYLD
0.2%

Промышленность

RODM
16.6%
QYLD
2.6%

Технологии

RODM
10.8%
QYLD
58.7%

Здравоохранение

RODM
8.9%
QYLD
3.7%

Энергетика

RODM
6.8%
QYLD
0.5%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
QYLD
1.0%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
QYLD
11.4%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
QYLD
14.3%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
QYLD
1.2%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
QYLD
6.4%

Недвижимость

RODM
3.5%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

RODM vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.62

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.81

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

27.11

-12.79

RODM vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и QYLD

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-24.75%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-4.97%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-19.06%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-24.61%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-24.75%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-3.83%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.88%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и QYLD

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.58%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.87%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.86%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

9.19%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.77%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

15.53%

-0.31%

Сравнение комиссий RODM и QYLD

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и QYLD

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности QYLD в 11.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and QYLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.87%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.92% vs 9.24% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.92% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 2.78% for RODM.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QYLD is Nasdaq-100. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Hartford and Global X. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор