Сравнение RODM с NVOH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH).
RODM и NVOH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RODM и NVOH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RODM и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.72% | 33.71% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -23.67% | -42.98% |
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -23.67%.
RODM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 8.84%
NVOH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -23.67%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и NVOH
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Доходность на риск
RODM vs. NVOH — Ранг доходности на риск
RODM
NVOH
Сравнение RODM c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RODM | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | -0.87 | +3.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | -1.10 | +4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.85 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.86 | +4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | -1.45 | +17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RODM | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | -0.87 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.97 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между RODM и NVOH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и NVOH
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности NVOH в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.49% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и NVOH
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и NVOH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RODM | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -61.60% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -53.00% | +44.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -59.83% | +56.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -36.09% | +29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 31.37% | -29.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и NVOH
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.19%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RODM | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.17% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 37.02% | -29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 52.51% | -39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 50.97% | -37.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 50.97% | -35.76% |