PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RODM с NVOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с NVOH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RODM is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, RODM returned 24.91% vs -16.84% for NVOH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RODM charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.

Доходность

Сравнение доходности RODM и NVOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью 4.29%.

RODM

1 день
0.22%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.57%
С начала года
12.92%
1 год
24.91%
3 года*
19.27%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.20%

NVOH

1 день
-1.96%
1 месяц
15.70%
6 месяцев
-15.26%
С начала года
4.29%
1 год
-16.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и NVOH

2026 (YTD)2025
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.92%33.34%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		4.29%-43.79%

Correlation

The correlation between RODM and NVOH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с BPHNVOH с JHIDNVOH с DWXNVOH с FDTNVOH с EISNVOH с IDOGNVOH с ARMH

Доходность на риск

RODM vs. NVOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c NVOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMNVOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.34

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.15

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.37

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

-0.57

+14.41

RODM vs. NVOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа NVOH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и NVOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и NVOH

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и NVOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMNVOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-61.60%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-46.22%

+39.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-45.12%

+44.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-39.05%

+32.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

29.81%

-28.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и NVOH

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 2.73%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMNVOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

9.21%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

35.79%

-26.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

49.29%

-38.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

48.04%

-34.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

48.04%

-33.09%

Сравнение комиссий RODM и NVOH

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и NVOH

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности NVOH в 6.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.20%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.82%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and NVOH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (9.21%) compared to RODM (2.73%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs NVOH's -61.60%.

On 1-year performance, RODM leads with 24.91% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RODM has performed better with a 24.91% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 2.82% for RODM.

They also come from different issuers: Hartford and Precidian. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.19% for NVOH.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и NVOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор