Сравнение NVOH с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
NVOH и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOH и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOH и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -23.67% | -42.98% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 7.69% | 39.74% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 7.69%.
NVOH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -23.67%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOH и JHID
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
NVOH vs. JHID — Ранг доходности на риск
NVOH
JHID
Сравнение NVOH c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | 2.51 | -3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 3.28 | -4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.50 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.74 | -4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 16.05 | -17.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.51 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 1.53 | -2.50 |
Корреляция
Корреляция между NVOH и JHID составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и JHID
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности JHID в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.49% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.02% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и JHID
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOH | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -12.42% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -9.01% | -43.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.83% | -4.20% | -55.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -2.53% | -33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.37% | 2.38% | +28.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и JHID
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOH | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.03% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 9.44% | +27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 15.17% | +37.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.97% | 13.88% | +37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.97% | 13.88% | +37.09% |