Сравнение NVOH с JHID
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -17.09% vs 31.71% for JHID. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.
NVOH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 19.17%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.37% | -43.79% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 14.58% | 39.50% |
Correlation
The correlation between NVOH and JHID is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. JHID — Ранг доходности на риск
NVOH
JHID
Сравнение NVOH c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.78 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 14.44 | -15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и JHID
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -12.42% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -8.42% | -37.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.02% | -0.44% | -43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -2.43% | -36.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 2.20% | +27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и JHID
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.19% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 11.09% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 13.03% | +36.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 13.90% | +34.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.07% | 13.90% | +34.17% |
Сравнение комиссий NVOH и JHID
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и JHID
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности JHID в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.42% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.08% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and JHID have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (8.90%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs JHID's -12.42%.
On 1-year performance, JHID leads with 31.71% vs -17.09% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHID has performed better with a 31.71% return vs -17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.
NVOH has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 3.42% for JHID.
They also come from different issuers: Precidian and John Hancock. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.46% for JHID.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор