Сравнение NVOH с JHID
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 33.80% for JHID. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 13.77%.
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 13.77% | 39.74% |
Correlation
The correlation between NVOH and JHID is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. JHID — Ранг доходности на риск
NVOH
JHID
Сравнение NVOH c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.48 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.03 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 15.73 | -16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.69 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 1.59 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и JHID
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -12.42% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -8.42% | -44.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -0.80% | -52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -2.46% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 2.15% | +34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и JHID
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 3.90% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 10.40% | +25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 12.64% | +36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 13.91% | +35.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 13.91% | +35.17% |
Сравнение комиссий NVOH и JHID
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и JHID
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности JHID в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 2.86% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and JHID have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (7.97%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs JHID's -12.42%.
On 1-year performance, JHID leads with 33.80% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHID has performed better with a 33.80% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.86% for JHID.
They also come from different issuers: Precidian and John Hancock. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.46% for JHID.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор