PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVOH с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOH с JHID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -26.75% vs 30.29% for JHID. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности NVOH и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 11.79%.

NVOH

1 день
0.35%
1 месяц
7.80%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-3.25%
1 год
-26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.16%
С начала года
11.79%
6 месяцев
11.40%
1 год
30.29%
3 года*
21.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOH и JHID

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-0.98%-43.79%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		11.79%39.50%

Correlation

The correlation between NVOH and JHID is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с BPHNVOH с FDTNVOH с IDOGNVOH с EISNVOH с DWXNVOH с ARMHNVOH с DWMF
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с CILJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с VYMI

Доходность на риск

NVOH vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 55
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOHJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.34

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.27

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.61

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

13.96

-14.87

NVOH vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOH и JHID

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-12.42%

-49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.22%

-8.42%

-37.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.89%

-2.62%

-45.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.74%

-2.44%

-36.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.17%

2.18%

+26.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и JHID

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.22%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.97%

10.94%

+26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.39%

13.04%

+36.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.81%

13.96%

+34.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.81%

13.96%

+34.85%

Сравнение комиссий NVOH и JHID

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и JHID

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности JHID в 2.91%

ПозицияTTM202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.91%3.13%5.15%5.23%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.53%2.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOH and JHID have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (11.34%) compared to JHID (4.22%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs JHID's -12.42%.

On 1-year performance, JHID leads with 30.29% vs -26.75% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 30.29% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

NVOH has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.91% for JHID.

They also come from different issuers: Precidian and John Hancock. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOH и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор