PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVOH с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVOH с DWX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. NVOH is actively managed, while DWX is passively managed. Over the past year, NVOH returned -16.84% vs 19.27% for DWX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности NVOH и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVOH показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 10.25%.

NVOH

1 день
-1.96%
1 месяц
15.70%
6 месяцев
-15.26%
С начала года
4.29%
1 год
-16.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWX

1 день
0.77%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
9.21%
С начала года
10.25%
1 год
19.27%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVOH и DWX

2026 (YTD)2025
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		4.29%-43.79%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		10.25%31.20%

Correlation

The correlation between NVOH and DWX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с BPHNVOH с JHIDNVOH с FDTNVOH с EISNVOH с IDOGNVOH с ARMHNVOH с DWMF
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

NVOH vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 77
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVOH c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOHDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.76

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.46

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.25

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

6.80

-7.37

NVOH vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVOH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVOH и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVOH и DWX

Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и DWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOHDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-66.86%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.22%

-8.59%

-37.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.12%

-0.49%

-44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-14.05%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.81%

2.84%

+26.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NVOH и DWX

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOHDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

2.82%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.79%

9.15%

+26.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.29%

10.99%

+38.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.04%

12.23%

+35.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.04%

14.71%

+33.33%

Сравнение комиссий NVOH и DWX

NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVOH и DWX

Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности DWX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.14%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.20%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVOH and DWX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (9.21%) compared to DWX (2.82%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs DWX's -66.86%.

On 1-year performance, DWX leads with 19.27% vs -16.84% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWX has performed better with a 19.27% return vs -16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

NVOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 4.14% for DWX.

They also come from different issuers: Precidian and State Street. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.45% for DWX.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVOH и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор