Сравнение NVOH с FDT
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. NVOH is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past year, NVOH returned -0.83% vs 35.80% for FDT. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for FDT.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и FDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 18.58%.
NVOH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.41%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -8.48%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.44%
FDT
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 18.58%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 6.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.00M | $12.56M | $11.92M | |
| $69.56K | $52.93K | $51.26K |
Сравнение доходности по годам NVOH и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -8.48% | -43.79% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 18.58% | 50.72% |
Correlation
The correlation between NVOH and FDT is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. FDT — Ранг доходности на риск
NVOH
FDT
Сравнение NVOH c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.68 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 7.79 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и FDT
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -46.10% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.93% | -13.41% | -27.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.84% | -7.01% | -44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -10.73% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.64% | 4.61% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и FDT
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 6.22% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 18.65% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.33% | 20.84% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.25% | 18.70% | +29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.25% | 18.59% | +29.66% |
Сравнение комиссий NVOH и FDT
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и FDT
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности FDT в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.82% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 7.06% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and FDT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (13.61%) compared to FDT (6.22%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs FDT's -46.10%.
On 1-year performance, FDT leads with 35.80% vs -0.83% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDT has performed better with a 35.80% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
NVOH has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 2.82% for FDT.
They also come from different issuers: Precidian and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.80% for FDT.
FDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и FDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор