Сравнение NVOH с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
NVOH и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOH и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOH и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -24.75% | -42.98% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 51.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
NVOH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -34.28%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOH и FDT
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
NVOH vs. FDT — Ранг доходности на риск
NVOH
FDT
Сравнение NVOH c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 2.96 | -3.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | 3.59 | -4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.56 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.30 | -5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 17.64 | -19.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.96 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 0.36 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между NVOH и FDT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и FDT
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.56% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и FDT
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOH | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -46.10% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -13.41% | -39.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -8.75% | -51.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -10.86% | -25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 3.27% | +27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и FDT
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) составляет 8.19%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что NVOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOH | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.78% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 14.05% | +23.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 19.39% | +33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 17.87% | +33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 18.33% | +32.71% |