Сравнение NVOH с BPH
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -0.77% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between NVOH and BPH is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. BPH — Ранг доходности на риск
NVOH
BPH
Сравнение NVOH c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 9.79 | -10.57 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и BPH
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -2.35% | -59.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | 0.00% | -52.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -0.93% | -37.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 23.51% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 23.51% | +25.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 23.51% | +25.57% |
Сравнение комиссий NVOH и BPH
И NVOH, и BPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и BPH
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and BPH have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVOH and BPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for BPH.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BPH is Oil & Gas.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор