Сравнение NVOH с BPH
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVOH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 7.80% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.99% |
Correlation
The correlation between NVOH and BPH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. BPH — Ранг доходности на риск
NVOH
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVOH c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и BPH
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -12.06% | -49.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.89% | -12.06% | -35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -3.99% | -34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 25.57% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 25.57% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 25.57% | +23.17% |
Сравнение комиссий NVOH и BPH
И NVOH, и BPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и BPH
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.53% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and BPH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVOH and BPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
NVOH has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.55% for BPH.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BPH is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор