Сравнение NVOH с BPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH).
NVOH и BPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г.. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVOH и BPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVOH и BPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -24.75% | -42.98% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у BPH с доходностью 35.03%.
NVOH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -34.28%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVOH и BPH
И NVOH, и BPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NVOH vs. BPH — Ранг доходности на риск
NVOH
BPH
Сравнение NVOH c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.30 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | 1.72 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.74 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.47 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.30 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 1.19 | -2.17 |
Корреляция
Корреляция между NVOH и BPH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и BPH
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BPH в 1.88%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.56% | 2.38% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и BPH
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки BPH в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и BPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVOH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -26.32% | -35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -22.08% | -30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -3.05% | -57.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -7.52% | -28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 8.61% | +22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и BPH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) имеют волатильность 8.19% и 8.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVOH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.56% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 19.50% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 29.60% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 28.79% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 28.79% | +22.25% |