PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RODM returned 9.68%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RODM charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности RODM и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%8.16%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between RODM and ICOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between RODM and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и ICOW

Секторы
RODM
ICOW

Финансовые услуги

25.9%

-

Промышленность

16.7%
28.7%

Технологии

10.5%
6.2%

Здравоохранение

9.1%
7.1%

Энергетика

6.6%
23.7%

Сырьевые материалы

6.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.9%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.5%

Недвижимость

3.6%

-

Финансовые услуги

RODM
25.9%
ICOW

-

Промышленность

RODM
16.7%
ICOW
28.7%

Технологии

RODM
10.5%
ICOW
6.2%

Здравоохранение

RODM
9.1%
ICOW
7.1%

Энергетика

RODM
6.6%
ICOW
23.7%

Сырьевые материалы

RODM
6.3%
ICOW
5.4%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.9%
ICOW
11.6%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
ICOW

-

Потребительский защитный сектор

RODM
4.1%
ICOW
8.5%

Недвижимость

RODM
3.6%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

RODM vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.85

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.70

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.87

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

17.40

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RODM и ICOW

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-43.49%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.02%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-14.81%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-28.48%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.63%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.58%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.24%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и ICOW

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.06%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.99%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.58%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

13.72%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

16.64%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

18.46%

-3.22%

Сравнение комиссий RODM и ICOW

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и ICOW

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and ICOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (3.99%) compared to RODM (3.06%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 9.68% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.71% for ICOW.

RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Hartford and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор