PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с ARTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOW с ARTKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Artisan International Value Fund (ARTKX).

ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ICOW и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOW и ARTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		9.82%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%
ARTKX
Artisan International Value Fund		-2.08%22.54%6.38%22.65%-6.98%16.66%8.52%23.98%-15.70%8.11%

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью -2.08%.

ICOW

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
9.82%
6 месяцев
18.13%
1 год
38.68%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

ARTKX

1 день
0.33%
1 месяц
-9.66%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.78%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с ARTKX:
ARTKX с MWEBXARTKX с WCMIXARTKX с MXINXARTKX с FPBFXARTKX с SSHQXARTKX с MDIJXARTKX с PWJZX

Сравнение комиссий ICOW и ARTKX

ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.

ARTKX
Artisan International Value Fund
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

ICOW vs. ARTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARTKX
Ранг доходности на риск ARTKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWARTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.90

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.32

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.24

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

4.28

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. ARTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ARTKX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWARTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.90

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между ICOW и ARTKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и ARTKX

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности ARTKX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.26%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
ARTKX
Artisan International Value Fund		7.06%6.90%4.10%2.84%2.11%9.72%0.84%3.64%5.37%3.89%3.11%6.17%

Просадки

Сравнение просадок ICOW и ARTKX

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и ARTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOWARTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-51.90%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.96%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-24.95%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-9.66%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.76%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.89%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и ARTKX

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOWARTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.95%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.81%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

14.51%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.82%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.11%

+2.42%