Сравнение ICOW с ARTKX
ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and ARTKX (Artisan International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICOW returned 10.40%/yr vs 11.49%/yr for ARTKX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOW charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for ARTKX.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и ARTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у ARTKX с доходностью 16.05%.
ICOW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
ARTKX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $7.72M | $7.62M | $8.93M |
Сравнение доходности по годам ICOW и ARTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 14.82% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.93% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 16.05% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 8.63% |
Correlation
The correlation between ICOW and ARTKX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between ICOW and ARTKX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOW vs. ARTKX — Ранг доходности на риск
ICOW
ARTKX
Сравнение ICOW c ARTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOW | ARTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.64 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 8.90 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOW и ARTKX
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и ARTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOW | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -51.90% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.96% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -10.88% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -24.95% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.68% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.94% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и ARTKX
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOW | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.04% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 10.29% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 14.08% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 13.97% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 15.89% | +2.54% |
Сравнение комиссий ICOW и ARTKX
ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и ARTKX
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ARTKX в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.04% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.22% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOW and ARTKX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOW has higher volatility (3.20%) compared to ARTKX (3.04%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs ARTKX's -51.90%.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOW и ARTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор