Сравнение RODM с HTRB
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. RODM is passively managed, while HTRB is actively managed. Over the past 5 years, RODM returned 10.22%/yr vs 0.19%/yr for HTRB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RODM и HTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.38%.
RODM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.02%
HTRB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RODM и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 12.67% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 5.24% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.38% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | -14.36% | -0.80% | 8.87% | 10.39% | -0.88% | 0.97% |
Correlation
The correlation between RODM and HTRB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.17 |
Over the past year, RODM and HTRB have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. HTRB — Ранг доходности на риск
RODM
HTRB
Сравнение RODM c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RODM | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.75 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 4.75 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RODM и HTRB
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и HTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -19.48% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -2.82% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -6.52% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -19.48% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.43% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.76% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.03% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и HTRB
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 1.17% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 2.93% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 3.75% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 6.12% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 5.55% | +9.42% |
Сравнение комиссий RODM и HTRB
И RODM, и HTRB имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и HTRB
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности HTRB в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.69% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.83% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and HTRB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RODM has higher volatility (2.72%) compared to HTRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs HTRB's -19.48%.
On 5-year performance, RODM leads with 10.22% vs 0.19% for HTRB. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RODM has performed better with a 10.22% return vs 0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM and HTRB have the same expense ratio: 0.29% per year.
HTRB has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.83% for RODM.
RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и HTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор