PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с HTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с HTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. RODM is passively managed, while HTRB is actively managed. Over the past 5 years, RODM returned 9.68%/yr vs 0.42%/yr for HTRB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RODM и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.35%.

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%

HTRB

1 день
0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.14%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и HTRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%4.29%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.35%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%1.02%

Correlation

The correlation between RODM and HTRB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г.

0.16

Over the past year, RODM and HTRB have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RODM и HTRB

Секторы
RODM
HTRB

Финансовые услуги

25.9%

-

Промышленность

16.7%

-

Технологии

10.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Энергетика

6.6%
100.0%

Сырьевые материалы

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.6%

-

Финансовые услуги

RODM
25.9%
HTRB

-

Промышленность

RODM
16.7%
HTRB

-

Технологии

RODM
10.5%
HTRB

-

Здравоохранение

RODM
9.1%
HTRB

-

Энергетика

RODM
6.6%
HTRB
100.0%

Сырьевые материалы

RODM
6.3%
HTRB

-

Потребительский циклический сектор

RODM
5.9%
HTRB

-

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
HTRB

-

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
HTRB

-

Потребительский защитный сектор

RODM
4.1%
HTRB

-

Недвижимость

RODM
3.6%
HTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Hartford Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с GTOHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB

Доходность на риск

RODM vs. HTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMHTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.36

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.02

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.83

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

5.41

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. HTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа HTRB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMHTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.36

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.07

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RODM и HTRB

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и HTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMHTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-19.48%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-2.82%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-6.52%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-19.48%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.46%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.81%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.95%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и HTRB

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMHTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.28%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

2.73%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

3.85%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

6.12%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

5.57%

+9.67%

Сравнение комиссий RODM и HTRB

И RODM, и HTRB имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и HTRB

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности HTRB в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and HTRB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.06%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs HTRB's -19.48%.

On 5-year performance, RODM leads with 9.68% vs 0.42% for HTRB. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RODM has performed better with a 9.68% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM and HTRB have the same expense ratio: 0.29% per year.

HTRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.79% for RODM.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и HTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор