PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с EFAS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RODM returned 9.54%/yr vs 12.12%/yr for EFAS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности RODM и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.03%.

RODM

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.50%
1 год
22.82%
3 года*
20.09%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.29%

EFAS

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.93%
1 год
25.30%
3 года*
24.65%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		9.95%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.03%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between RODM and EFAS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.75

The correlation between RODM and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и EFAS

Секторы
RODM
EFAS

Финансовые услуги

26.6%
31.0%

Промышленность

16.7%
10.4%

Технологии

10.5%
0.1%

Здравоохранение

9.0%
0.1%

Сырьевые материалы

6.4%
1.7%

Энергетика

6.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.6%

Коммунальные услуги

4.8%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.1%

Недвижимость

3.5%
11.4%

Финансовые услуги

RODM
26.6%
EFAS
31.0%

Промышленность

RODM
16.7%
EFAS
10.4%

Технологии

RODM
10.5%
EFAS
0.1%

Здравоохранение

RODM
9.0%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
EFAS
1.7%

Энергетика

RODM
6.3%
EFAS
13.1%

Потребительский циклический сектор

RODM
6.0%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

RODM
4.8%
EFAS
13.7%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
EFAS
8.1%

Недвижимость

RODM
3.5%
EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

RODM vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.32

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.29

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.79

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

12.23

+0.49

RODM vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и EFAS

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-44.38%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.30%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-11.84%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-28.81%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.81%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-7.05%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.07%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и EFAS

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.21%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.47%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.69%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.95%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

15.58%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

18.30%

-3.23%

Сравнение комиссий RODM и EFAS

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и EFAS

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EFAS в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.76%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and EFAS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (3.47%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.12% vs 9.54% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.12% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.83% for RODM.

RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Hartford and Global X. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор