Сравнение RODM с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
RODM и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RODM и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RODM и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.84% против 7.51% соответственно.
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и DWX
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
RODM vs. DWX — Ранг доходности на риск
RODM
DWX
Сравнение RODM c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RODM | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.96 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.58 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.90 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 10.97 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RODM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.96 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.12 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между RODM и DWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и DWX
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и DWX
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RODM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -66.86% | +30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -8.59% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -26.96% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | -36.05% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.51% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -14.23% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.27% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и DWX
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеют волатильность 5.20% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RODM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.07% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 8.13% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 12.53% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 12.13% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.21% | 0.00% |