PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с DFIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

RODM и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RODM и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-11.51%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		4.89%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 4.89%.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

DFIC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.89%
6 месяцев
10.53%
1 год
33.18%
3 года*
17.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Сравнение комиссий RODM и DFIC

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

RODM vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMDFICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.03

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.69

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.04

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

12.07

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между RODM и DFIC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и DFIC

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DFIC в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.39%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RODM и DFIC

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и DFIC.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-24.40%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.00%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-6.16%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.64%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.77%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и DFIC

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.78%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

10.53%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.46%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.20%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.20%

-0.99%