PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с DFAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RODM is passively managed, while DFAX is actively managed. Over the past 3 years, RODM returned 20.09%/yr vs 20.27%/yr for DFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RODM charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности RODM и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 12.82%.

RODM

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.50%
1 год
22.82%
3 года*
20.09%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.29%

DFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.69%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.55%
1 год
29.76%
3 года*
20.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		9.95%34.42%8.02%15.76%-14.54%-1.93%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		12.82%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.10%

Correlation

The correlation between RODM and DFAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between RODM and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и DFAX

Секторы
RODM
DFAX

Финансовые услуги

26.6%
17.7%

Промышленность

16.7%
17.4%

Технологии

10.5%
19.1%

Здравоохранение

9.0%
5.8%

Сырьевые материалы

6.4%
10.6%

Энергетика

6.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Недвижимость

3.5%
1.9%

Финансовые услуги

RODM
26.6%
DFAX
17.7%

Промышленность

RODM
16.7%
DFAX
17.4%

Технологии

RODM
10.5%
DFAX
19.1%

Здравоохранение

RODM
9.0%
DFAX
5.8%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
DFAX
10.6%

Энергетика

RODM
6.3%
DFAX
6.1%

Потребительский циклический сектор

RODM
6.0%
DFAX
9.5%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
DFAX
4.3%

Коммунальные услуги

RODM
4.8%
DFAX
2.9%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
DFAX
4.8%

Недвижимость

RODM
3.5%
DFAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с AVNMDFAX с VTSAXDFAX с VT

Доходность на риск

RODM vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.87

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.51

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.69

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

10.42

+2.31

RODM vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и DFAX

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-28.15%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.11%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-13.89%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.07%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-6.62%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.86%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и DFAX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.21%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

7.02%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

14.13%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

15.98%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

16.16%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.16%

-1.09%

Сравнение комиссий RODM и DFAX

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и DFAX

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DFAX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.35%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and DFAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (7.02%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 20.27% vs 20.09% for RODM. On fees, DFAX is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.27% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.35% for DFAX.

They also come from different issuers: Hartford and Dimensional. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.28% for DFAX.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор