Сравнение DFAX с DFIVX
DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 19.91%/yr vs 23.92%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 17.23%.
DFAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.17%
DFIVX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 12.18%
- Всё время*
- 7.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.37M | $29.71M | $28.75M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFAX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 15.88% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.10% |
DFIVX DFA International Value Portfolio Institutional Class | 17.23% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 1.67% |
Correlation
The correlation between DFAX and DFIVX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between DFAX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFAX
DFIVX
Сравнение DFAX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.84 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 15.01 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAX и DFIVX
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -66.61% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -9.58% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -14.39% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -12.18% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.44% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и DFIVX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.81% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 11.69% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 14.22% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.25% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.68% | -1.51% |
Сравнение комиссий DFAX и DFIVX
И DFAX, и DFIVX имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и DFIVX
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DFIVX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.29% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio Institutional Class | 3.62% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
DFAX and DFIVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAX has higher volatility (5.13%) compared to DFIVX (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор