Сравнение DFAX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и DFIVX
И DFAX, и DFIVX имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
DFAX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFAX
DFIVX
Сравнение DFAX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.31 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.92 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.08 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 13.61 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFAX и DFIVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и DFIVX
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и DFIVX
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -66.61% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.99% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.92% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -12.30% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.72% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и DFIVX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.92% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 10.68% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 16.67% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.27% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.07% | -2.21% |