PortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAX и DFIVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
23.17%
DFAX
DFIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

-0.14

DFIVX:

0.03

Коэф-т Сортино

DFAX:

-0.09

DFIVX:

0.13

Коэф-т Омега

DFAX:

0.99

DFIVX:

1.02

Коэф-т Кальмара

DFAX:

-0.19

DFIVX:

0.03

Коэф-т Мартина

DFAX:

-0.52

DFIVX:

0.12

Индекс Язвы

DFAX:

3.98%

DFIVX:

3.38%

Дневная вол-ть

DFAX:

14.59%

DFIVX:

15.20%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

DFIVX:

-66.29%

Текущая просадка

DFAX:

-10.65%

DFIVX:

-11.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 1.08%.


DFAX

С начала года

-2.20%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

-9.19%

1 год

-1.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIVX

С начала года

1.08%

1 месяц

-9.79%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.67%

5 лет

17.08%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAX и DFIVX

И DFAX, и DFIVX имеют комиссию равную 0.30%.


График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
DFAX: -0.14
DFIVX: 0.03
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFAX: -0.09
DFIVX: 0.13
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAX: 0.99
DFIVX: 1.02
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DFAX: -0.19
DFIVX: 0.03
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DFAX: -0.52
DFIVX: 0.12

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.03
DFAX
DFIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFIVX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DFIVX в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
3.22%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.94%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFIVX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.65%
-11.89%
DFAX
DFIVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFIVX

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 7.59%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.59%
8.48%
DFAX
DFIVX