PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с DFIVX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAX или DFIVX.

Корреляция

Корреляция между DFAX и DFIVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.63

DFIVX:

0.83

Коэф-т Сортино

DFAX:

1.03

DFIVX:

1.17

Коэф-т Омега

DFAX:

1.14

DFIVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.79

DFIVX:

0.94

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.58

DFIVX:

3.59

Индекс Язвы

DFAX:

4.26%

DFIVX:

3.78%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.64%

DFIVX:

16.69%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

DFIVX:

-65.67%

Текущая просадка

DFAX:

0.00%

DFIVX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 16.89%.

DFAX

С начала года

13.16%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

12.57%

1 год

9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIVX

С начала года

16.89%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

15.67%

1 год

13.00%

5 лет

18.10%

10 лет

6.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAX и DFIVX

И DFAX, и DFIVX имеют комиссию равную 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFIVX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DFIVX в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.78%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.41%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFIVX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFIVX

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...