PortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAX и DFIVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
36.75%
DFAX
DFIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.65

DFIVX:

0.82

Коэф-т Сортино

DFAX:

1.01

DFIVX:

1.18

Коэф-т Омега

DFAX:

1.14

DFIVX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.78

DFIVX:

0.95

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.54

DFIVX:

3.63

Индекс Язвы

DFAX:

4.26%

DFIVX:

3.78%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.71%

DFIVX:

16.75%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

DFIVX:

-66.29%

Текущая просадка

DFAX:

-1.66%

DFIVX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 12.22%.


DFAX

С начала года

7.64%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

3.51%

1 год

10.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIVX

С начала года

12.22%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

8.92%

1 год

13.25%

5 лет

18.05%

10 лет

5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAX и DFIVX

И DFAX, и DFIVX имеют комиссию равную 0.30%.


График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAX: 0.65
DFIVX: 0.82
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAX: 1.01
DFIVX: 1.18
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAX: 1.14
DFIVX: 1.17
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAX: 0.78
DFIVX: 0.95
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAX: 2.54
DFIVX: 3.63

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.82
DFAX
DFIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFIVX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DFIVX в 3.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.93%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.55%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFIVX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.66%
-2.17%
DFAX
DFIVX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFIVX

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 11.15% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
10.98%
DFAX
DFIVX