Сравнение DFAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAX или VTSAX.
Основные характеристики
| DFAX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.26% | 25.71% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | 38.60% |
| Дох-ть за 3 года | 2.64% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 9.56 | 19.79 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 12.73% |
| Макс. просадка | -28.15% | -55.34% |
| Текущая просадка | -3.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFAX и VTSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и VTSAX
С начала года, DFAX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 25.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и VTSAX
DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и VTSAX
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.59% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и VTSAX
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и VTSAX
Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.