Сравнение DFAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -2.68% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAX и VTSAX
DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
DFAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
DFAX
VTSAX
Сравнение DFAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.98 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.50 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.51 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 7.24 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.98 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFAX и VTSAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и VTSAX
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFAX и VTSAX
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -55.33% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.41% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -6.22% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -9.06% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.59% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и VTSAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.49% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.79% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 18.61% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.37% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.39% | -2.53% |