PortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAX и VTSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.59%
24.15%
DFAX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.60

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

DFAX:

0.95

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

DFAX:

1.13

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.73

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.36

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

DFAX:

4.27%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.71%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

DFAX:

-1.59%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%.


DFAX

С начала года

7.72%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.02%

1 год

9.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAX и VTSAX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAX: 0.60
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAX: 0.95
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAX: 1.13
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAX: 0.73
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAX: 2.36
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.48
DFAX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и VTSAX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.92%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и VTSAX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-10.35%
DFAX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и VTSAX

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 11.11%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
14.32%
DFAX
VTSAX