PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, DFAX returned 20.90%/yr vs 22.34%/yr for VTSAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и VTSAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%5.50%

Correlation

The correlation between DFAX and VTSAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.76

The correlation between DFAX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и VTSAX

Секторы
DFAX
VTSAX

Финансовые услуги

17.9%
11.9%

Промышленность

16.1%
9.5%

Сырьевые материалы

13.2%
2.0%

Технологии

10.9%
33.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.8%

Энергетика

6.6%
3.8%

Здравоохранение

5.6%
9.1%

Коммунальные услуги

4.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.1%

Недвижимость

3.1%
2.4%

Финансовые услуги

DFAX
17.9%
VTSAX
11.9%

Промышленность

DFAX
16.1%
VTSAX
9.5%

Сырьевые материалы

DFAX
13.2%
VTSAX
2.0%

Технологии

DFAX
10.9%
VTSAX
33.3%

Потребительский циклический сектор

DFAX
10.9%
VTSAX
9.8%

Энергетика

DFAX
6.6%
VTSAX
3.8%

Здравоохранение

DFAX
5.6%
VTSAX
9.1%

Коммунальные услуги

DFAX
4.2%
VTSAX
2.7%

Потребительский защитный сектор

DFAX
3.9%
VTSAX
4.7%

Коммуникационные услуги

DFAX
3.5%
VTSAX
10.1%

Недвижимость

DFAX
3.1%
VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с AVNMDFAX с OTCAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

DFAX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.36

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.37

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

15.56

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DFAX и VTSAX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-55.33%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-8.92%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-19.36%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-9.01%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.93%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и VTSAX

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.95%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.19%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

12.19%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.36%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.41%

-2.42%

Сравнение комиссий DFAX и VTSAX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и VTSAX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DFAX and VTSAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор