PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAX с DFWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с DFWIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX).

DFAX - это пассивный фонд от Dimensional Fund Advisors LP, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. DFWIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAX или DFWIX.

Корреляция

Корреляция между DFAX и DFWIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.63

DFWIX:

0.67

Коэф-т Сортино

DFAX:

1.03

DFWIX:

1.05

Коэф-т Омега

DFAX:

1.14

DFWIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.79

DFWIX:

0.82

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.58

DFWIX:

2.50

Индекс Язвы

DFAX:

4.26%

DFWIX:

4.23%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.64%

DFWIX:

14.98%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

DFWIX:

-42.10%

Текущая просадка

DFAX:

0.00%

DFWIX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAX показывает доходность 13.16%, а DFWIX немного ниже – 12.70%.

DFAX

С начала года

13.16%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

12.57%

1 год

9.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFWIX

С начала года

12.70%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

12.33%

1 год

9.39%

5 лет

12.91%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAX и DFWIX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFWIX в 0.31%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и DFWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFWIX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFWIX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DFWIX в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.78%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.00%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFWIX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки DFWIX в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFWIX

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...