PortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с DFWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAX и DFWIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.59%
10.11%
DFAX
DFWIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.60

DFWIX:

0.65

Коэф-т Сортино

DFAX:

0.95

DFWIX:

0.98

Коэф-т Омега

DFAX:

1.13

DFWIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.73

DFWIX:

0.76

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.36

DFWIX:

2.31

Индекс Язвы

DFAX:

4.27%

DFWIX:

4.23%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.71%

DFWIX:

15.04%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

DFWIX:

-42.10%

Текущая просадка

DFAX:

-1.59%

DFWIX:

-1.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAX показывает доходность 7.72%, а DFWIX немного ниже – 7.39%.


DFAX

С начала года

7.72%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.02%

1 год

9.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFWIX

С начала года

7.39%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.59%

1 год

9.29%

5 лет

12.43%

10 лет

5.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAX и DFWIX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFWIX в 0.31%.


График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%
График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и DFWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAX: 0.60
DFWIX: 0.65
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAX: 0.95
DFWIX: 0.98
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAX: 1.13
DFWIX: 1.13
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAX: 0.73
DFWIX: 0.76
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAX: 2.36
DFWIX: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFWIX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.65
DFAX
DFWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFWIX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности DFWIX в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.92%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.15%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFWIX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки DFWIX в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-1.39%
DFAX
DFWIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFWIX

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
9.41%
DFAX
DFWIX