PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с DFWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с DFWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFAX returned 20.90%/yr vs 20.44%/yr for DFWIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAX charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for DFWIX.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и DFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAX показывает доходность 15.23%, а DFWIX немного выше – 15.43%.

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFWIX

1 день
0.41%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.43%
6 месяцев
18.28%
1 год
34.25%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и DFWIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		15.43%33.45%4.34%16.74%-14.04%6.52%

Correlation

The correlation between DFAX and DFWIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.98

The correlation between DFAX and DFWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNMDFAX с OTCAX
Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с ACWXDFWIX с VTMNXDFWIX с VIGI

Доходность на риск

DFAX vs. DFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXDFWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.57

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.52

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

12.45

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. DFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFWIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и DFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXDFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DFAX и DFWIX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки DFWIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и DFWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXDFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-41.80%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-10.82%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-13.11%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-8.15%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.73%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и DFWIX

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXDFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.46%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.16%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

13.32%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.14%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

15.63%

+0.36%

Сравнение комиссий DFAX и DFWIX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFWIX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и DFWIX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DFWIX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		2.78%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAX and DFWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFWIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs DFWIX's -41.80%.

DFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и DFWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор