PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAX с AVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

DFAX и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAX и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAX и AVDS

2026 (YTD)202520242023
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%3.71%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAX показывает доходность 5.34%, а AVDS немного ниже – 5.27%.

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAXDFAX с SCIEX
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с VSSAVDS с FNDCAVDS с AVDE

Сравнение комиссий DFAX и AVDS

И DFAX, и AVDS имеют комиссию равную 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

DFAX vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAXAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.25

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.92

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.12

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.07

12.47

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAX vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAXAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.18

-0.64

Корреляция

Корреляция между DFAX и AVDS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и AVDS

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности AVDS в 2.30%

TTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и AVDS

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAXAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-13.51%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.44%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-7.48%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-2.85%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.11%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и AVDS

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 7.40% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAXAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.26%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.66%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

17.26%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.22%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.22%

+0.64%