Сравнение DFAX с AVDS
DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAX returned 19.91%/yr vs 19.65%/yr for AVDS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DFAX charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.
Доходность
Сравнение доходности DFAX и AVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у AVDS с доходностью 13.84%.
DFAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.17%
AVDS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.97M | $2.19M | $2.04M | |
| $33.37M | $29.71M | $28.75M |
Сравнение доходности по годам DFAX и AVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 15.88% | 35.42% | 4.78% | 3.24% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 13.84% | 38.18% | 3.20% | 3.58% |
Correlation
The correlation between DFAX and AVDS is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between DFAX and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFAX и AVDS
Секторы
DFAX
AVDS
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
DFAX
AVDS
Финансовые услуги
DFAX
AVDS
Промышленность
DFAX
AVDS
Сырьевые материалы
DFAX
AVDS
Потребительский циклический сектор
DFAX
AVDS
Здравоохранение
DFAX
AVDS
Энергетика
DFAX
AVDS
Потребительский защитный сектор
DFAX
AVDS
Коммуникационные услуги
DFAX
AVDS
Коммунальные услуги
DFAX
AVDS
Недвижимость
DFAX
AVDS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAX vs. AVDS — Ранг доходности на риск
DFAX
AVDS
Сравнение DFAX c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAX | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.18 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 7.75 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAX и AVDS
Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и AVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -13.51% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -12.44% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -13.51% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.14% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -2.87% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.49% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAX и AVDS
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что DFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAX | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.63% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 13.64% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.97% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.50% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.50% | +0.67% |
Сравнение комиссий DFAX и AVDS
DFAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAX и AVDS
Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности AVDS в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.23% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.29% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFAX and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAX has higher volatility (5.13%) compared to AVDS (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs AVDS's -13.51%.
On 3-year performance, DFAX leads with 19.91% vs 19.65% for AVDS. On fees, DFAX is cheaper at 0.28% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 19.91% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAX is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.
DFAX has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.23% for AVDS.
DFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for DFAX and 0.30% for AVDS.
DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAX и AVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор