PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAX с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAX с AVNM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAX returned 29.76% vs 30.27% for AVNM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAX charges 0.28%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности DFAX и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAX показывает доходность 12.82%, а AVNM немного ниже – 12.22%.

DFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.69%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.55%
1 год
29.76%
3 года*
20.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.97%
1 год
30.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAX и AVNM

2026 (YTD)202520242023
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		12.82%35.42%4.78%7.39%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		12.22%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between DFAX and AVNM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.99

The correlation between DFAX and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAX и AVNM

Секторы
DFAX
AVNM

Технологии

19.1%
15.0%

Финансовые услуги

17.7%
22.5%

Промышленность

17.4%
17.1%

Сырьевые материалы

10.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.9%

Энергетика

6.1%
7.7%

Здравоохранение

5.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Технологии

DFAX
19.1%
AVNM
15.0%

Финансовые услуги

DFAX
17.7%
AVNM
22.5%

Промышленность

DFAX
17.4%
AVNM
17.1%

Сырьевые материалы

DFAX
10.6%
AVNM
11.4%

Потребительский циклический сектор

DFAX
9.5%
AVNM
9.9%

Энергетика

DFAX
6.1%
AVNM
7.7%

Здравоохранение

DFAX
5.8%
AVNM
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFAX
4.8%
AVNM
3.7%

Коммуникационные услуги

DFAX
4.3%
AVNM
4.4%

Коммунальные услуги

DFAX
2.9%
AVNM
2.6%

Недвижимость

DFAX
1.9%
AVNM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с OTCAX
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGIC

Доходность на риск

DFAX vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAX c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAXAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.91

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.56

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.62

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

10.05

+0.37

DFAX vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAX и AVNM

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAXAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-14.03%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.59%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-3.36%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-2.54%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.02%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и AVNM

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеют волатильность 7.02% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAXAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.04%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

14.04%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.98%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.17%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.17%

+0.99%

Сравнение комиссий DFAX и AVNM

DFAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и AVNM

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности AVNM в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.63%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.35%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFAX and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (7.04%) compared to DFAX (7.02%). In terms of maximum drawdown, DFAX dropped -28.15% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 30.27% vs 29.76% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 30.27% return vs 29.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.35% for DFAX.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for DFAX and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAX и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор