PortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAX и VT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
17.18%
DFAX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.65

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

DFAX:

1.01

VT:

0.98

Коэф-т Омега

DFAX:

1.14

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.78

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.54

VT:

3.01

Индекс Язвы

DFAX:

4.26%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.71%

VT:

17.69%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

DFAX:

-1.66%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.58%.


DFAX

С начала года

7.64%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

3.51%

1 год

10.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAX и VT

DFAX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAX: 0.65
VT: 0.62
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAX: 1.01
VT: 0.98
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAX: 1.14
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAX: 0.78
VT: 0.66
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAX: 2.54
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.62
DFAX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и VT

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.93%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и VT

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.66%
-6.73%
DFAX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и VT

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 11.15%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
12.79%
DFAX
VT