PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с BWX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.24%/yr vs -1.31%/yr for BWX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RODM charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BWX.

Доходность

Сравнение доходности RODM и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции RODM превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 9.24% против -1.31% соответственно.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

BWX

1 день
0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-2.80%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
-1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.42%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between RODM and BWX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.36

Over the past year, RODM and BWX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Доходность на риск

RODM vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.37

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.48

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.95

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.46

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

-0.90

+15.21

RODM vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и BWX

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-34.05%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.16%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-10.22%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-30.78%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-34.05%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-23.60%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-10.07%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.13%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и BWX

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.49%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

5.92%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

7.66%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

9.70%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

8.67%

+6.55%

Сравнение комиссий RODM и BWX

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и BWX

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности BWX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.36%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and BWX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.58%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs -1.31% for BWX. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.36% for BWX.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BWX is International Government Bonds. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.35% for BWX.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор