PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.42%/yr vs 13.78%/yr for TDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%4.99%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between ROBT and TDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between ROBT and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и TDV

Секторы
ROBT
TDV

Технологии

57.0%
90.2%

Промышленность

20.4%
5.1%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Финансовые услуги

1.6%
4.7%

Энергетика

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
TDV
90.2%

Промышленность

ROBT
20.4%
TDV
5.1%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
TDV

-

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
TDV

-

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
TDV
4.7%

Энергетика

ROBT
1.5%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
TDV

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

TDV

-

Недвижимость

ROBT

-

TDV

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

ROBT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.01

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.73

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.63

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

12.54

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.75

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ROBT и TDV

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-32.78%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-9.55%

-12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-22.51%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-25.11%

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.12%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-5.36%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

2.76%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и TDV

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.05%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

12.73%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

17.25%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

20.44%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

23.20%

+2.27%

Сравнение комиссий ROBT и TDV

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и TDV

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and TDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.42%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 2.42% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор