PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.38%/yr vs 12.51%/yr for FDL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-1.27%

Correlation

The correlation between ROBT and FDL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.47

Over the past year, the correlation between ROBT and FDL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROBT и FDL

Секторы
ROBT
FDL

Технологии

57.0%
1.1%

Промышленность

20.4%
3.8%

Здравоохранение

7.4%
16.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.6%

Финансовые услуги

1.6%
15.1%

Энергетика

1.5%
27.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
14.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

ROBT
57.0%
FDL
1.1%

Промышленность

ROBT
20.4%
FDL
3.8%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
FDL
10.6%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
FDL
15.1%

Энергетика

ROBT
1.5%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

ROBT

-

FDL
0.3%

Недвижимость

ROBT

-

FDL

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ROBT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.11

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.25

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

5.56

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

13.56

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.11

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.88

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ROBT и FDL

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-65.93%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-4.27%

-17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-12.24%

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-16.46%

-26.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.18%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-9.66%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

1.75%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и FDL

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

2.85%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

7.87%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

11.28%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

14.31%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

17.11%

+8.37%

Сравнение комиссий ROBT и FDL

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и FDL

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and FDL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 2.38% for ROBT. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор