PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с EINC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Artificial Intelligence fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 1.62%/yr vs 22.23%/yr for EINC. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%.

ROBT

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
15.19%
С начала года
12.13%
1 год
16.28%
3 года*
9.64%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
Всё время*
8.34%

EINC

1 день
-1.74%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
14.53%
С начала года
24.60%
1 год
26.83%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.23%
10 лет*
11.04%
Всё время*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EINC

VanEck Energy Income ETF
$736.56K$2.64M$2.24M

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
$2.70M$2.33M$2.91M

Сравнение доходности по годам ROBT и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		12.13%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.60%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-20.45%

Correlation

The correlation between ROBT and EINC is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.35

The correlation between ROBT and EINC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBT и EINC

Секторы
ROBT
EINC

Технологии

53.3%

-

Промышленность

23.1%
0.6%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Энергетика

1.6%
99.5%

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

ROBT
53.3%
EINC

-

Промышленность

ROBT
23.1%
EINC
0.6%

Здравоохранение

ROBT
8.8%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
EINC

-

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
EINC

-

Энергетика

ROBT
1.6%
EINC
99.5%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.2%
EINC

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

EINC

-

Недвижимость

ROBT

-

EINC

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

EINC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с VPUEINC с IXCEINC с ERY

Доходность на риск

ROBT vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROBT c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.74

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.38

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.42

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

8.30

-6.34

ROBT vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и EINC

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-87.55%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-7.89%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-16.01%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-19.87%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.54%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-43.81%

+28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.24%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и EINC

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.14%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

12.44%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

15.55%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

19.51%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

25.33%

+0.22%

Сравнение комиссий ROBT и EINC

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EINC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и EINC

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности EINC в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		4.31%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and EINC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.66%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs EINC's -87.55%.

On 5-year performance, EINC leads with 22.23% vs 1.62% for ROBT. On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EINC has performed better with a 22.23% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.02% for ROBT.

ROBT is categorized as Artificial Intelligence, while EINC is Energy Equities. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.46% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор