PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с AMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. ROBT is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.38%/yr vs 12.53%/yr for AMOM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 27.93%.

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%8.70%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Correlation

The correlation between ROBT and AMOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.75

The correlation between ROBT and AMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и AMOM

Секторы
ROBT
AMOM

Технологии

57.0%
41.9%

Промышленность

20.4%
14.5%

Здравоохранение

7.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
14.3%

Финансовые услуги

1.6%
6.2%

Энергетика

1.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.0%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

ROBT
57.0%
AMOM
41.9%

Промышленность

ROBT
20.4%
AMOM
14.5%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
AMOM
7.7%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
AMOM
5.8%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
AMOM
14.3%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
AMOM
6.2%

Энергетика

ROBT
1.5%
AMOM
1.2%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
AMOM
5.0%

Сырьевые материалы

ROBT

-

AMOM
2.7%

Недвижимость

ROBT

-

AMOM
1.9%

Коммунальные услуги

ROBT

-

AMOM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с SCHD

Доходность на риск

ROBT vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.01

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.66

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.31

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

11.88

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.75

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ROBT и AMOM

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-39.68%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-13.10%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-30.26%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-39.68%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.81%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.64%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и AMOM

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.46%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.11%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

16.71%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

21.58%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

23.74%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

24.95%

+0.53%

Сравнение комиссий ROBT и AMOM

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и AMOM

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and AMOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

AMOM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while AMOM is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор