PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с AIFD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds. ROBT is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, ROBT returned 16.28% vs 65.55% for AIFD. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 40.20%.

ROBT

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
15.19%
С начала года
12.13%
1 год
16.28%
3 года*
9.64%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
Всё время*
8.34%

AIFD

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
42.01%
С начала года
40.20%
1 год
65.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIFD

TCW Artificial Intelligence ETF
$1.19M$936.84K$1.21M

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
$2.70M$2.33M$2.91M

Сравнение доходности по годам ROBT и AIFD

2026 (YTD)20252024
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		12.13%15.16%5.45%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		40.20%28.30%15.22%

Correlation

The correlation between ROBT and AIFD is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.80

The correlation between ROBT and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и AIFD

Секторы
ROBT
AIFD

Технологии

53.3%
73.7%

Промышленность

23.1%
10.0%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.0%

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
53.3%
AIFD
73.7%

Промышленность

ROBT
23.1%
AIFD
10.0%

Здравоохранение

ROBT
8.8%
AIFD

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
AIFD
5.2%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
AIFD
7.0%

Энергетика

ROBT
1.6%
AIFD

-

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
AIFD

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.2%
AIFD

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

AIFD

-

Недвижимость

ROBT

-

AIFD

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SLNZAIFD с KNCT

Доходность на риск

ROBT vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROBT c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.15

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.66

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.26

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

13.06

-11.10

ROBT vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и AIFD

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-33.20%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-20.22%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-8.04%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-6.00%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

5.03%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и AIFD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.66%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

11.82%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

25.45%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

30.67%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

30.71%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

30.71%

-5.16%

Сравнение комиссий ROBT и AIFD

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и AIFD

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and AIFD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (11.82%) compared to ROBT (6.66%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 65.55% vs 16.28% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 65.55% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

ROBT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: First Trust and TCW. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.75% for AIFD.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор