PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с TT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с TT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while TT (Trane Technologies plc) is a stock. Over the past 10 years, ROBO returned 13.12%/yr vs 23.76%/yr for TT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у TT с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 13.12% против 23.76% соответственно.

ROBO

1 день
0.69%
1 месяц
-4.88%
С начала года
19.75%
6 месяцев
18.31%
1 год
44.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
5.51%
10 лет*
13.12%

TT

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.49%
С начала года
18.29%
6 месяцев
17.69%
1 год
9.01%
3 года*
37.71%
5 лет*
21.39%
10 лет*
23.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и TT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.75%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
TT
Trane Technologies plc		18.29%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%

Correlation

The correlation between ROBO and TT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г.

0.58

The correlation between ROBO and TT shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Trane Technologies plc

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ
Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с GGGTT с KDTT с JTT с CWTT с XLI

Доходность на риск

ROBO vs. TT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг доходности на риск TT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.33

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.63

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.45

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

0.89

+8.98

ROBO vs. TT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа TT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO и TT

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и TT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-77.91%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-19.97%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-24.44%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-40.53%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-51.13%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-6.75%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-14.83%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

10.12%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и TT

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

9.05%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

21.82%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

27.50%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

27.38%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

28.34%

-5.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и TT

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TT в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
TT
Trane Technologies plc		0.87%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and TT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (10.66%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs TT's -77.91%.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и TT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор