PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с SPRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. ROBO is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, ROBO returned 14.36%/yr vs 44.05%/yr for SPRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 39.82%.

ROBO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.60%
С начала года
21.67%
6 месяцев
19.42%
1 год
48.39%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.97%
10 лет*
13.02%

SPRX

1 день
4.65%
1 месяц
17.24%
С начала года
39.82%
6 месяцев
30.97%
1 год
97.11%
3 года*
44.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.67%23.71%-1.28%23.74%-33.92%5.39%
SPRX
Spear Alpha ETF		39.82%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Correlation

The correlation between ROBO and SPRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.79

The correlation between ROBO and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и SPRX

Секторы
ROBO
SPRX

Промышленность

46.8%
15.5%

Технологии

41.9%
72.7%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
3.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

ROBO
46.8%
SPRX
15.5%

Технологии

ROBO
41.9%
SPRX
72.7%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
SPRX

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
SPRX

-

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
SPRX
8.0%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
SPRX

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
SPRX
3.9%

Сырьевые материалы

ROBO

-

SPRX

-

Энергетика

ROBO

-

SPRX

-

Недвижимость

ROBO

-

SPRX

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

ROBO vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.17

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.55

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.03

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

12.67

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ROBO и SPRX

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-51.21%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-24.21%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-42.12%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-8.41%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-17.62%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

7.69%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и SPRX

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 9.66%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

18.67%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

37.41%

-18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

45.02%

-21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

42.01%

-18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

42.01%

-18.77%

Сравнение комиссий ROBO и SPRX

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и SPRX

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and SPRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (18.67%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 44.05% vs 14.36% for ROBO. On fees, SPRX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 44.05% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for SPRX.

ROBO is categorized as Robotics, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Spear. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.75% for SPRX.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор