Сравнение ROBO с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
ROBO и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROBO и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 1.20% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -21.34% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
ROBO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 11.36%
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и QTUM
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
ROBO vs. QTUM — Ранг доходности на риск
ROBO
QTUM
Сравнение ROBO c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.16 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 11.08 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.72 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ROBO и QTUM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и QTUM
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.42% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и QTUM
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROBO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -38.45% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -15.26% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -38.45% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -9.34% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -8.40% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 4.36% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и QTUM
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 9.80% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROBO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 9.77% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 20.87% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 29.70% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 26.21% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 27.05% | -4.11% |