Сравнение ROBO с MSFT
ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ROBO returned 13.02%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.02% против 24.64% соответственно.
ROBO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 13.02%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам ROBO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.67% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ROBO and MSFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between ROBO and MSFT has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ROBO
MSFT
Сравнение ROBO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.35 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | -0.73 | +11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.47 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и MSFT
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -69.38% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -33.91% | +16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -33.91% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -37.15% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -37.15% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -23.56% | +16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -21.78% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 16.13% | -11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и MSFT
Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 9.66%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 10.25% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 22.36% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 25.31% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 26.64% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 27.06% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и MSFT
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO and MSFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs MSFT's -69.38%.
ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор