PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с APLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while APLD (Applied Digital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ROBO returned 13.02%/yr vs 120.60%/yr for APLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 66.99%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 13.02% против 120.60% соответственно.

ROBO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.60%
С начала года
21.67%
6 месяцев
19.42%
1 год
48.39%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.97%
10 лет*
13.02%

APLD

1 день
3.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
66.99%
6 месяцев
27.51%
1 год
195.42%
3 года*
72.37%
5 лет*
111.39%
10 лет*
120.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.67%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
APLD
Applied Digital Corporation		66.99%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between ROBO and APLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.20

Over the past year, ROBO and APLD have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

ROBO vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.84

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.68

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.91

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

9.14

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLD равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.08

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ROBO и APLD

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-99.70%

+56.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-50.31%

+32.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-76.66%

+48.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-82.61%

+38.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-89.80%

+46.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-17.53%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-74.49%

+61.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

22.15%

-17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и APLD

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 9.66%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.64%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

32.64%

-22.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

80.09%

-61.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

107.26%

-83.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

165.20%

-141.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

301.59%

-278.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и APLD

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and APLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (32.64%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs APLD's -99.70%.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор