PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с ROSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).

ROAM и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.15%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям ROSC по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.94% соответственно.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

ROSC

1 день
1.33%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.15%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.55%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP

Сравнение комиссий ROAM и ROSC

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF

Доходность на риск

ROAM vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMROSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.17

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.77

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.91

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

7.26

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа ROSC равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.17

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между ROAM и ROSC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и ROSC

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ROSC в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.03%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и ROSC

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и ROSC.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-43.13%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.91%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-23.74%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-43.13%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.31%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-7.31%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.13%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и ROSC

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.24%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.14%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.29%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

19.41%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

20.26%

-2.43%