PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROAM с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с ROSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROAM returned 8.60%/yr vs 11.12%/yr for ROSC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям ROSC по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.12% соответственно.

ROAM

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
13.58%
С начала года
19.49%
1 год
34.03%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.60%

ROSC

1 день
1.25%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
14.23%
С начала года
20.75%
1 год
36.37%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		19.49%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		20.75%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between ROAM and ROSC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.54

The correlation between ROAM and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и ROSC

Секторы
ROAM
ROSC

Технологии

41.7%
13.0%

Финансовые услуги

19.5%
18.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.5%

Промышленность

6.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.4%

Энергетика

4.2%
3.2%

Сырьевые материалы

3.6%
2.6%

Здравоохранение

3.2%
20.0%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Недвижимость

1.4%
5.6%

Технологии

ROAM
41.7%
ROSC
13.0%

Финансовые услуги

ROAM
19.5%
ROSC
18.4%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.2%
ROSC
3.5%

Промышленность

ROAM
6.1%
ROSC
11.0%

Потребительский циклический сектор

ROAM
5.9%
ROSC
14.6%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.6%
ROSC
6.4%

Энергетика

ROAM
4.2%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

ROAM
3.6%
ROSC
2.6%

Здравоохранение

ROAM
3.2%
ROSC
20.0%

Коммунальные услуги

ROAM
2.5%
ROSC
1.9%

Недвижимость

ROAM
1.4%
ROSC
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

ROAM vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.41

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.54

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.71

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

15.51

-4.56

ROAM vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и ROSC

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-43.13%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-7.75%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-23.74%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-23.74%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-43.13%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

0.00%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-7.14%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.35%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и ROSC

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.21%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

10.35%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.20%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.24%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.23%

-2.33%

Сравнение комиссий ROAM и ROSC

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и ROSC

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности ROSC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.45%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.78%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and ROSC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.31%) compared to ROSC (3.21%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.12% vs 8.60% for ROAM. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.12% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.78% for ROSC.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while ROSC is Small Cap Blend Equities. ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор