PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с ROSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROAM returned 9.87%/yr vs 10.48%/yr for ROSC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям ROSC по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.48% соответственно.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between ROAM and ROSC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.55

The correlation between ROAM and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и ROSC

Секторы
ROAM
ROSC

Технологии

39.4%
12.1%

Финансовые услуги

19.3%
18.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.6%

Промышленность

5.6%
11.2%

Энергетика

5.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.6%

Сырьевые материалы

4.1%
2.5%

Здравоохранение

3.3%
20.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.3%
5.5%

Технологии

ROAM
39.4%
ROSC
12.1%

Финансовые услуги

ROAM
19.3%
ROSC
18.7%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.6%
ROSC
14.1%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
ROSC
3.6%

Промышленность

ROAM
5.6%
ROSC
11.2%

Энергетика

ROAM
5.3%
ROSC
3.8%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.8%
ROSC
6.6%

Сырьевые материалы

ROAM
4.1%
ROSC
2.5%

Здравоохранение

ROAM
3.3%
ROSC
20.1%

Коммунальные услуги

ROAM
2.3%
ROSC
1.9%

Недвижимость

ROAM
1.3%
ROSC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

ROAM vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.97

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.90

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.95

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

12.81

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа ROSC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.97

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ROAM и ROSC

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-43.13%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-7.75%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-23.74%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-23.74%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-43.13%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.76%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.21%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.39%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и ROSC

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.54%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.30%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.56%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

19.32%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.28%

-2.41%

Сравнение комиссий ROAM и ROSC

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и ROSC

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ROSC в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and ROSC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROSC leads with 10.48% vs 9.87% for ROAM. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 10.48% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.87% for ROSC.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while ROSC is Small Cap Blend Equities. ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.34% for ROSC.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор