Сравнение ROAM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
ROAM и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 8.89% | -12.24% | 27.69% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции ROAM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.63% против 3.21% соответственно.
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и QAT
ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
ROAM vs. QAT — Ранг доходности на риск
ROAM
QAT
Сравнение ROAM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.62 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.86 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.82 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 1.80 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.62 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.18 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и QAT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и QAT
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности QAT в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и QAT
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -45.21% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.60% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -33.17% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -34.04% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -13.45% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -19.29% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.81% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и QAT
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.05% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.07% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 13.22% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 14.84% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.60% | +0.23% |