Сравнение ROAM с GEME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME).
ROAM и GEME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ROAM и GEME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.58% | 29.83% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.22% | 37.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 8.22%.
ROAM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.64%
GEME
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и GEME
ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.
Доходность на риск
ROAM vs. GEME — Ранг доходности на риск
ROAM
GEME
Сравнение ROAM c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.97 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.53 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.12 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 12.31 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.97 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.79 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и GEME составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и GEME
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GEME в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.48% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и GEME
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и GEME.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -16.86% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -14.21% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -10.68% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -2.26% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.60% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и GEME
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.50%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.17% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 16.23% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 22.67% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.32% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 22.32% | -4.49% |