PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROAM с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с EWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index while EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROAM returned 8.60%/yr vs 8.62%/yr for EWX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROAM имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции EWX немного впереди с 8.62%.

ROAM

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
13.58%
С начала года
19.49%
1 год
34.03%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.60%

EWX

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.74%
6 месяцев
5.26%
С начала года
8.97%
1 год
15.30%
3 года*
12.26%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		19.49%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		8.97%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Correlation

The correlation between ROAM and EWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.80

The correlation between ROAM and EWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и EWX

Секторы
ROAM
EWX

Технологии

41.7%
16.9%

Финансовые услуги

19.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.8%

Промышленность

6.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.3%

Энергетика

4.2%
1.7%

Сырьевые материалы

3.6%
5.7%

Здравоохранение

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Недвижимость

1.4%
2.1%

Технологии

ROAM
41.7%
EWX
16.9%

Финансовые услуги

ROAM
19.5%
EWX
4.8%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.2%
EWX
0.8%

Промышленность

ROAM
6.1%
EWX
10.0%

Потребительский циклический сектор

ROAM
5.9%
EWX
5.7%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.6%
EWX
2.3%

Энергетика

ROAM
4.2%
EWX
1.7%

Сырьевые материалы

ROAM
3.6%
EWX
5.7%

Здравоохранение

ROAM
3.2%
EWX
3.3%

Коммунальные услуги

ROAM
2.5%
EWX
1.3%

Недвижимость

ROAM
1.4%
EWX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с DEM

Доходность на риск

ROAM vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.92

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.32

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.93

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

5.39

+5.56

ROAM vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EWX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и EWX

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-63.90%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-7.98%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-21.37%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-24.22%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-43.00%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.13%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-13.11%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.85%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и EWX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.31%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.01%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

14.88%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.71%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.66%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.19%

+0.71%

Сравнение комиссий ROAM и EWX

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и EWX

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EWX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.60%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.45%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and EWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWX has higher volatility (7.01%) compared to ROAM (6.31%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs EWX's -63.90%.

On 10-year performance, EWX leads with 8.62% vs 8.60% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 8.62% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWX has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.45% for ROAM.

ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.65% for EWX.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор