PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

ROAM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%3.54%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.

ROAM

1 день
0.14%
1 месяц
-5.86%
С начала года
6.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
36.13%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий ROAM и ECOW

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROAM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.20

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.79

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.87

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

14.23

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между ROAM и ECOW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и ECOW

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и ECOW

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-40.27%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.76%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.67%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-4.84%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-11.29%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и ECOW

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеют волатильность 6.50% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.59%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.24%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.60%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.66%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

20.25%

-2.42%