PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROAM с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с DEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROAM returned 8.69%/yr vs 9.13%/yr for DEM. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.13% соответственно.

ROAM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
12.98%
С начала года
22.08%
1 год
36.45%
3 года*
22.31%
5 лет*
11.82%
10 лет*
8.69%
Всё время*
6.49%

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

ROAM

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
$489.94K$443.35K$1.03M

Сравнение доходности по годам ROAM и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		22.08%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between ROAM and DEM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.85

The correlation between ROAM and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и DEM

Секторы
ROAM
DEM

Технологии

41.2%
17.5%

Финансовые услуги

19.6%
21.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.4%

Промышленность

5.8%
8.9%

Энергетика

4.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.8%

Сырьевые материалы

3.7%
3.7%

Здравоохранение

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.0%

Недвижимость

1.5%
2.9%

Технологии

ROAM
41.2%
DEM
17.5%

Финансовые услуги

ROAM
19.6%
DEM
21.9%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.9%
DEM
3.0%

Потребительский циклический сектор

ROAM
6.6%
DEM
5.4%

Промышленность

ROAM
5.8%
DEM
8.9%

Энергетика

ROAM
4.5%
DEM
6.2%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.1%
DEM
5.8%

Сырьевые материалы

ROAM
3.7%
DEM
3.7%

Здравоохранение

ROAM
3.5%
DEM
0.6%

Коммунальные услуги

ROAM
2.7%
DEM
3.0%

Недвижимость

ROAM
1.5%
DEM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с SVOAXROAM с VWOROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

ROAM vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROAM c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.64

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.12

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

9.38

+0.56

ROAM vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и DEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-51.85%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.89%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-15.64%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.18%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-37.79%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-2.36%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-12.81%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.62%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и DEM

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.62%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

13.24%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.03%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.62%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.86%

+0.10%

Сравнение комиссий ROAM и DEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и DEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DEM в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.40%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and DEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (5.97%) compared to DEM (4.62%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs DEM's -51.85%.

On 10-year performance, DEM leads with 9.13% vs 8.69% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 9.13% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.40% for ROAM.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while DEM is Dividend. ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. They also come from different issuers: Hartford and WisdomTree. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.63% for DEM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор