PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROAM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROAM returned 11.82%/yr vs 7.66%/yr for BKEM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROAM показывает доходность 22.08%, а BKEM немного выше – 22.42%.

ROAM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
12.98%
С начала года
22.08%
1 год
36.45%
3 года*
22.31%
5 лет*
11.82%
10 лет*
8.69%
Всё время*
6.49%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

ROAM

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
$489.94K$443.35K$1.03M

Сравнение доходности по годам ROAM и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		22.08%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%35.02%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between ROAM and BKEM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between ROAM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и BKEM

Секторы
ROAM
BKEM

Технологии

41.2%
44.5%

Финансовые услуги

19.6%
17.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.7%

Промышленность

5.8%
7.6%

Энергетика

4.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.6%

Сырьевые материалы

3.7%
5.4%

Здравоохранение

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Технологии

ROAM
41.2%
BKEM
44.5%

Финансовые услуги

ROAM
19.6%
BKEM
17.5%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.9%
BKEM
5.8%

Потребительский циклический сектор

ROAM
6.6%
BKEM
7.7%

Промышленность

ROAM
5.8%
BKEM
7.6%

Энергетика

ROAM
4.5%
BKEM
3.1%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.1%
BKEM
2.6%

Сырьевые материалы

ROAM
3.7%
BKEM
5.4%

Здравоохранение

ROAM
3.5%
BKEM
2.7%

Коммунальные услуги

ROAM
2.7%
BKEM
2.0%

Недвижимость

ROAM
1.5%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с SVOAXROAM с VWOROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

ROAM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROAM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.57

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.10

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.70

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

8.19

+1.75

ROAM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BKEM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и BKEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-39.48%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-13.91%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-18.38%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.28%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.30%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-15.74%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.58%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и BKEM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 5.97%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.56%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

21.91%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

23.93%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

19.64%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.76%

-1.80%

Сравнение комиссий ROAM и BKEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и BKEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.40%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and BKEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.56%) compared to ROAM (5.97%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, ROAM leads with 11.82% vs 7.66% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 11.82% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.91% for BKEM.

ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Hartford and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.11% for BKEM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор