PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROAM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROAM returned 11.34%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROAM показывает доходность 19.49%, а BKEM немного ниже – 19.44%.

ROAM

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.64%
6 месяцев
13.58%
С начала года
19.49%
1 год
34.03%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.34%
10 лет*
8.60%

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		19.49%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%35.02%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between ROAM and BKEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between ROAM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и BKEM

Секторы
ROAM
BKEM

Технологии

41.7%
43.0%

Финансовые услуги

19.5%
16.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.8%

Промышленность

6.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.6%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.6%
5.7%

Здравоохранение

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Технологии

ROAM
41.7%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

ROAM
19.5%
BKEM
16.9%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.2%
BKEM
5.8%

Промышленность

ROAM
6.1%
BKEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

ROAM
5.9%
BKEM
8.7%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.6%
BKEM
2.6%

Энергетика

ROAM
4.2%
BKEM
3.4%

Сырьевые материалы

ROAM
3.6%
BKEM
5.7%

Здравоохранение

ROAM
3.2%
BKEM
2.7%

Коммунальные услуги

ROAM
2.5%
BKEM
2.0%

Недвижимость

ROAM
1.4%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

ROAM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.50

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.99

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.63

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

8.73

+2.23

ROAM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BKEM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и BKEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-39.48%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-13.11%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-18.38%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.89%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-9.56%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-15.80%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.93%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и BKEM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.31%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

9.77%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

21.05%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

23.01%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.53%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

19.65%

-1.75%

Сравнение комиссий ROAM и BKEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и BKEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.45%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and BKEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to ROAM (6.31%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, ROAM leads with 11.34% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 11.34% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.96% for BKEM.

ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Hartford and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.11% for BKEM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор