PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

ROAM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%5.69%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий ROAM и AVEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

ROAM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.89

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.48

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.82

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

11.10

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.89

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между ROAM и AVEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и AVEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности AVEM в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и AVEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-36.05%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.13%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-34.00%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-10.00%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-10.30%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.34%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и AVEM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 7.59%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

10.36%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

14.72%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

20.03%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.87%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

20.37%

-2.54%