PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROAM returned 12.31%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROAM показывает доходность 26.83%, а AVEM немного выше – 27.59%.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%5.69%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between ROAM and AVEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between ROAM and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и AVEM

Секторы
ROAM
AVEM

Технологии

39.4%
32.3%

Финансовые услуги

19.3%
20.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.4%

Промышленность

5.6%
9.2%

Энергетика

5.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.1%

Сырьевые материалы

4.1%
8.1%

Здравоохранение

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Технологии

ROAM
39.4%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

ROAM
19.3%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.6%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
AVEM
5.4%

Промышленность

ROAM
5.6%
AVEM
9.2%

Энергетика

ROAM
5.3%
AVEM
5.1%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.8%
AVEM
3.1%

Сырьевые материалы

ROAM
4.1%
AVEM
8.1%

Здравоохранение

ROAM
3.3%
AVEM
2.8%

Коммунальные услуги

ROAM
2.3%
AVEM
2.6%

Недвижимость

ROAM
1.3%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

ROAM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.84

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.65

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

4.21

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

16.70

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.84

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ROAM и AVEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-36.05%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-13.13%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-18.02%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-34.00%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.39%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.09%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.30%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и AVEM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.41%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.33%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

16.72%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

19.45%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.34%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.55%

-2.68%

Сравнение комиссий ROAM и AVEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и AVEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ROAM and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to ROAM (6.41%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 9.92% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.98% for AVEM.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Hartford and American Century. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.33% for AVEM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор